Em 15 de setembro, a palestra Computação e Mercado Financeiro abriu o Workshop de Finanças Computacionais, promovido pela Faculdade de Computação (Facom) no âmbito do Doutorado Interinstitucional em Computação UFMS/UFMG.
A palestra foi ministrada pelo professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG Adriano Cesar Pereira, que tratou do “Papel das Finanças Computacionais em uma Sociedade Massivamente Conectada”.
“Esse workshop é uma culminação de um curso de Finanças Computacionais, no qual os alunos do Doutorado tiveram a oportunidade, durante o período de um mês, de ensaiar, desenvolver novos algoritmos, modelos e estratégias para operar no mercado financeiro”, expôs o professor Adriano.
A proposta, segundo o palestrante, é compreender as variações que existem na Bolsa, tendências, 
momento, reversão, e em cima disso criar alguma inteligência computacional com esses padrões e, então, desenvolver uma estratégia de investimento.
“Queremos entender a série temporal, de variação do mercado financeiro – podemos estar falando de uma série de preço de milho, de café, do índice Bovespa, ou de uma ação da Petrobras”, completou.
Área de bastante campo, as finanças computacionais estão crescendo no Brasil, mas já são bastante avançadas em outros países. “Nos EUA se estima que 60% a 70% do movimento de Bolsa seja operado por traders robôs automatizados. No Brasil ainda é muito recente, está presente em cerca de 10% das operações da Bovespa (B3)”.
O palestrante explica que quis aproximar tudo isso da Academia. “Por que não alinhar o conhecimento acadêmico ao mercado? É justamente procurar identificar como a Ciência, por meio de algoritmos, de estatística, de matemática aplicada, de modelos da econofísica, da economia, gera conhecimento, aprender, e aos poucos construir coisas robustas para trabalhar isso, mas não tem fórmula mágica”.
O professor cita o caso da Start Up SmarttBot – que está desenvolvendo um framework, conjunto de ferramenta de software, para academicamente ajudar as pessoas que querem construir um robô em Python. “Queremos facilitar, porque entre um modelo acadêmico e você colocar isso para rodar na Bolsa tem uma lacuna muito grande. Estamos tentando diminuir essa lacuna, porque hoje só os profissionais de mercado tem acesso fácil a isso”.
Depois da palestra, os doutorandos apresentaram seus projetos de novos algoritmos, modelos e estratégias para operar no mercado financeiro.
