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Last update: 2023/04/14

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5501-9719

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Current projects

2019 a Atual	Problemas de otimização aplicados a finanças quantitativas Neste documento, propomos projetos em pesquisa operacional e, em particular, oti- mização, onde tratamos problemas aplicados à área de finanças quantitativas. Os principais temas tratados neste trabalho são os problemas de seleção de portfolios e gerenciamento de risco. As finanças quantitativas, ou finanças computacionais, são uma área vasta e multidisciplinar e que apresenta grandes desafios. Nossa equipe é qualificada para tratar estes problemas e é formada por pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação. Contamos também com a colaboração de pesquisadores internacionais. Os trabalhos propostos são de alto interesse cientı́fico e tecnológico. Integrantes: Cristiano Arbex Valle (coordenador).
2019 a Atual	Modelos de otimização e algoritmos para resolução de problemas de logística em estoques Nesta proposta, tratamos de problemas presentes no planejamento e controle de estoques. Em especial, tratamos da coleta de produtos em estoques como resposta à pedidos de clientes. Trabalhamos neste problema desde 2015, com dois artigos publicados (um em conferência e outro em revista internacional com Qualis A1). Consideramos em especial o caso onde há mais pedidos que devem ser coletados que operadores disponíveis. Neste contexto, resolvemos o problema integrado de decidir quais operadores devem coletar quais pedidos e qual rota cada operador deve percorrer no estoque. Resolvemos este problema através da introdução de formulações de programação inteira, novos algoritmos exatos e o desenvolvimento de desigualdades que exploram as características do layout de estoques e que impactaram fortemente (e positivamente) os algoritmos propostos. Propomos a continuação deste trabalho em duas frentes. Na primeira, tratamos uma variação do problema onde não é possível mudar de direção dentro de um corredor. Este problema possui soluções ótimas um pouco piores que o problema tratado anteriormente, porém ele permite algoritmos mais eficazes e é mais simples e intuitivo para ser colocado em prática em um contexto real. Na segunda, propomos tratar também o problema de sequenciamento de pedidos - considerando o problema online onde pedidos são recebidos de forma assíncrona. Abordaremos estes problemas com formulações de programação inteira e/ou estocástica, novas desigualdades válidas, algoritmos exatos e possivelmente heurísticas. Considerando os resultados que já obtivemos, acreditamos ser possível a a obtenção de contribuições significativas na área. Acreditamos também que este problema é de alto interesse prático, podendo gerar protótipos e patentes e, se aplicado na prática, colaborando com o aumento de produtividade do setor varejista. Integrantes: Cristiano Arbex Valle (coordenador), Alexandre Salles da Cunha, Geraldo Robson Mateus.
2015 a Atual	Programa Jovens Talentos Desenvolvimento de formulações e algoritmos para o problema integrado de agrupamento e coleta de pedidos em estoques Integrantes: DA CUNHA, ALEXANDRE SALLES (coordenador), Cristiano Arbex Valle, John E Beasley.

Current applied research projects

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Recent publications

Articles in journals

Scenario Generation for Financial Data with a Machine Learning Approach Based on Realized Volatility and Copulas
2023. Computational Economics.
Integer programming formulations for the - problem in graphs
2023. International Transactions in Operational Research.
Order batching using an approximation for the distance travelled by pickers
2020. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH.
Order allocation, rack allocation and rack sequencing for pickers in a mobile rack environment
2020. COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH.
Novel approaches for portfolio construction using second order stochastic dominance
2017. Computational Management Science (Print).
Optimally solving the joint order batching and picker routing problem
2017. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH.
Absolute return portfolios
2014. Omega (Oxford).
Heuristic and exact algorithms for a min¿max selective vehicle routing problem
2011. Computers & Operations Research.

Papers in conferences

Detecting and predicting evidences of insider trading in the Brazilian market
2020. ECML-PKDD - European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases.
Dynamic Portfolio Optimization Using a Hybrid MLP-HAR Approach
2020. 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI).
Modelling and Solving the Joint Order Batching and Picker Routing Problem in Inventories
2016. ISCO 2016 - 4th International Symposium on Combinatorial Optimization. 2
Optimization Algorithms for Improving the Quality of Service in Wireless Sensor Networks with Mobile Sinks
2008. XL SBPO - Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. 3
Algorithms for improving the quality of service in wireless sensor networks with multiple mobile sinks
2008. the 11th international symposium. 4

Extended abstracts in conferences

Abstracts in conferences

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Current students

MS

Carolinne Magalhães Rabbi. Modelo de precificação dinâmica para o mercado de veículos seminovos. Início: 2021. Universidade Federal de Minas Gerais (Orientador principal)
Ricardo de Oliveira e Britto Perucci. Metaheurísticas aplicadas na otimização do peso de estruturas para linhas de transmissão de energia elétrica. Início: 2021. Universidade Federal de Minas Gerais (Orientador principal)
Paulo Moisés Alves da Silva. Otimização de portfólio com momentos superiores. Início: 2021. Universidade Federal de Minas Gerais (Orientador principal)
Hugo Luiz Camargo Pinto. Alocação de portfolios ótimos para arbitragem estatística em ativos com relações históricas de simetria. Início: 2019. Universidade Federal de Minas Gerais (Orientador principal)
Marco Túlio Reis Rodrigues. Portfolio optimisation with Bonferroni networks. Início: 2017. Universidade Federal de Minas Gerais (Orientador principal)

PhD

Caio Mário Henrique Silva da Rocha Mesquita. Dynamic portfolio optimization using a machine learning copula approach. Início: 2020. Universidade Federal de Minas Gerais (Co orientador)
Lucas Saldanha Ferreira. k-in-a-tree: an integer programmiing approach. Início: 2019. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Co orientador)
Marcelo Caramuru Pimentel Fraga. Otimização sob incerteza aplicada ao problema de roteamento de veículos com janelas de tempo e clientes estocásticos. Início: 2016. Universidade Federal de Minas Gerais (Co orientador)

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